Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 03.11.16»


Анализ и прогноз на 03.11.16

Управление по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США сообщило о рекордном росте запасов за предыдущую неделю. Также имел место рост объемов импорта в США на 2 млн до 9 млн баррелей – рекордный уровень с 2012 года. Добыча в США осталась около 8,5 млн баррелей в день, а загруженность НПЗ упала на 0,4%. В США по-прежнему слишком много нефти.

Ливия, Нигерия и Иран, получившие особые права по результатам переговоров в Алжире 28 сентября, увеличили добычу на 400 тысяч баррелей в день в октябре. Ирак, который тоже требует исключения, добавил 50 тысяч баррелей в день (по опросам Bloomberg News). Саудовская Аравия, крупнейшая страна ОПЕК по нефтедобыче и крупнейший экспортер нефти в мире, добывала 10,58 млн баррелей в день – на 20 тысяч баррелей меньше, чем в сентябре. Снижение добычи Саудовской Аравией не компенсируется увлечением добычи в Иране, Ливии и Нигерии и Ираке. Ближе к весне 2017 года будет рост спроса на нефть в преддверии летнего сезона вождения в США, но сейчас поддержать нефтяные цены могут или действия ОПЕК, или региональная война на Ближнем Востоке.

Тем временем резервы бензина сократились на 2,21 млн баррелей, дистиллятов — на 1,83 млн баррелей, свидетельствуют официальные расчеты.

Цены на нефть снижались в течение нескольких сессий на опасениях, что члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны не сумеют договориться о совместном ограничении добычи, поскольку все больше стран требуют для себя особых условий. Эксперты ожидают высокой волатильности торгов с учетом приближающихся президентских выборов в США.

«Множество факторов неопределенности, включая президентские выборы в США, предстоящее заседание ОПЕК, а также ожидаемый подъем ставки Федрезервом будут поддерживать высокую волатильность цен на нефть до конца текущего года», — цитирует агентство Bloomberg аналитик Hyundai Futures Уилла Юна.

Сегодня нефть марки Brent выросла к 47,5$за баррель, протестировав вчера 46,5$. В позитивном варианте рост будет возобновлен от 45-47$. Нейтральный сценарий предполагает формирование дна в районе 40-42$. В негативном варианте снижение будет продолжено в течение следующих нескольких месяцев с ориентиром 35$.

Аналитики отдают предпочтение покупкам в расчете на будущее возобновление роста к 50-55$, далее к 65-70$.

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский фондовый рынок, сегодня оценивается аналитиками как смешанное. Фондовые индексы США сегодня незначительно снижаются. Основные фондовые индексы Азии не показывают единой динамики. Открытие европейской сессии сегодня, скорее всего, начнется с понижения основных фондовых индексов Европы.

Европейский фондовый рынок в среду завершил день снижением:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 упал на 1,04% на фоне снижения акций компаний Royal Dutch Shell (-2,9%) и BP (-1,0%), а также банка HSBC (-1,4%) и фармацевтической компании Shire (-2,1%).
  • Французский фондовый индикатор CAC просел на 0,86% вследствие снижения котировок Total (-2%) и банков BNP Paribas (-3,8%), Societe Generale (-2,4%).
  • Немецкий фондовый индикатор DAX снизился на 1,5% на фоне падения акций компаний Daimler (-2,6%), Allianz (-2,5%) и Bayer (-2,5%).

 

Добавило пессимизма британским инвесторам заявление рейтингового агентства Moody’s о том, что рейтинг Великобритании может быть снижен, если сделка с Евросоюзом не будет включать основных элементов доступа к единому рынку. При этом нельзя исключать ослабления роста британской экономики в среднесрочной перспективе и углубления проблем с британским бюджетом.

Американский фондовый рынок продолжает снижение:

  • Индекс Dow Jones потерял 0,43% на фоне снижения акций компаний Boeing (-1,2%), и Goldman Sachs (-0,8%).
  • Индекс NASDAQ упал на 0,93%.
  • Индекс S&P 500 снизился на 0,65% вследствие снижения индекса сектора компаний, занимающихся недвижимостью (-1,5%).

 

Заседание Федрезерва вчера завершилось без сюрпризов. ФРС сохранила ключевую ставку, прозрачно намекнув на её вероятное повышение в следующем месяце. Стоит отметить, что индекс американской фондовой волатильности VIX, который ещё называют «барометром страха» инвесторов вчера вырос 7-ю торговую сессию подряд, поднявшись за этот период на 48% в совокупности. Это свидетельствует об опасениях американских инвесторов накануне выборов нового президента США, в преддверии которых букмекеры фиксируют рост ставок на победу Трампа.

Азиатский фондовый рынок в четверг демонстрирует преимущественно рост:

  • Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 1,1% благодаря статданным, указавшим на повышение темпов роста деловой активности в сфере услуг КНР.
  • Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,1%,
  • Южнокорейский KOSPI прибавил 0,5%.
  • Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%.
  • Рынки Японии закрыты в четверг в связи с праздником (День культуры).

 

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая в октябре вырос до 52,4 пункта по сравнению с 52 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют данные Caixin China.
Данные из Австралии в четверг указали на сокращение дефицита торгового баланса страны в сентябре. Согласно официальной информации, отрицательное сальдо баланса внешней торговли в позапрошлом месяце уменьшилось до 1,23 млрд австралийских долларов по сравнению с 1,89 млрд долларов в августе.

Российский фондовый рынок в среду закрылся снижением. Так, индекс ММВБ потерял 1,41%, а индекс РТС понизился на 2,36% в основном вследствие падения котировок акций ЛУКОЙЛА (-4%), Сбербанка (-2,4%) и Газпрома (-0,8%). Сдержало вчера снижение индексов ММВБ и РТС повышение котировок обыкновенных (+4,2%) и привилегированных (+3%) акций Сургутнефтегаза.

Фондовый рынок России сегодня откроется, скорее всего, сдержанным снижением. На стороне покупателей сегодня выступят цены на нефть, которые прибавили по сравнению с локальными минимумами среды. Со спекулятивной точки зрения текущие уровни стоит использовать для покупок в расчете на попытки возвращения к 1990-2000, 2030-2050 пунктам по индексу ММВБ. В негативном варианте целью на следующую неделю выступит район 1900-1920 пунктов. Завтра торги на российском рынке не проводятся, что может оказать сдерживающее влияние на торговую активность, так как в пятницу выйдут комплексные данные по рынку труда США за месяц.

Что касается индекса РТС, возможны покупки в случае возвращения выше 98 000. Закрепление ниже 97 000 предполагает попытки развить движение к 95 000 и ниже.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать воздействие в целом как на рынок, так и на котировки отдельных бумаг, стоит выделить ожидающуюся сегодня публикацию финансовых результатов VimpelCom и решение энергокомпании «Юнипро» по дивидендным выплатам.

Золото сегодня торгуется около 1300-1305$ за тройскую унцию. Около уровня 1300-1310$ возможно формирование локальной вершины. Следующей целью выступает район 1350-1370$.

По данным ADP, число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 147 тысяч (против 202 тысяч в сентябре). Хотя рост числа рабочих мест замедлился, его достаточно для снижения уровня безработицы, так как население стареет, и прежние темпы роста числа рабочих мест не требуются. Сегодня выйдет официальный отчет по рынку труда в США. По ожиданиям экономистов, рост числа рабочих мест в этом отчете составит 170 тысяч, согласно данным FactSet. Ожидается падение безработицы до 4,9% с 5%.

Рекомендация наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на валютную пару USD/RUB по направлению вверх до конца дня. Докупать следует на уровне 63,5. Кроме того, можно заключать сделки на пару AUD/USD по направлению вниз до конца дня. Докупать рекомендуется на уровне 0,76666 и 0,76863

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Обсуждение закрыто.

Принцип Парето в трейдинге

Сегодня в нашей статье читайте о том, как принцип Парето применим в трейдинге.

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 17.07.17»

Сырьевой рынок В пятницу фьючерсы на нефть подорожали, зафиксировав пятую сессию повышения подряд. За неделю нефть подорожала приблизительно на 5% на фоне позитивной оценки инвесторами прогнозов о том, что во втором полугодии 2017 года спрос на нефть вырастет. Напомним, к завершению пятничных торгов на Лондонской товарно-сырьевой бирже ICE Futures Exchange нефть марки Brent выросла в […]

Причины чрезмерного трейдинга

Сегодня в нашей статье читайте об основных причинах, которые приводят к тому, что сдержанный трейдинг перерастает в чрезмерную торговлю.