Для чего и как использовать коэффициент Шарпа


коэффициент Шарпа

Насколько эффективна ваша торговая стратегия? Дать четкий ответ на этот вопрос, наверное, смогут только инвесторы, которые знают, что такое коэффициент Шарпа. Трейдеры, не знакомые с этим понятием ответят что-то в духе процентной оценки прироста депозита или количества прибыльных сделок по отношению к убыточным. Такая оценка необъективна и неинформативна.

Сегодня я расскажу вам о том, как рассчитать эффективность торговой стратегии при помощи математических формул и приведу несколько вариантов практического применения полученных показателей для повышения доходности!

Что такое коэффициент Шарпа?

Как правило, профессиональные трейдеры рассматривают эффективность своей торговой стратегии в качестве соотношения двух показателей: уровня прибыльности торговой системы и связанных с ее использованием торговых рисков. Коэффициент Шарпа дает возможность объективно измерить эту величину и выразить ее в числовом формате. Более высокий коэффициент свидетельствует о более привлекательной прибыльности стратегии, низкий – говорит о том, что стратегию следует доработать.

коэффициент  Шарпа

Более высокий коэффициент свидетельствует о более привлекательной прибыльности стратегии.

На каком этапе нужно анализировать стратегию по коэффициенту Шарпа?

Приступать к анализу торговой деятельности в пределах используемой стратегии для бинарных опционов нужно сразу же, как только инвестор переходит от этапа тестирования на виртуальном счету к реальным торгам. К тому моменту, как трейдер ознакомится с правилами функционирования рынков, условиями торгов на платформе брокера, механизмом работы с бинарными опционами, определится с торговой системой, а также совершит свои первые сделки на реальном счету, он столкнется с необходимостью контролировать эффективность своей торговли.

Во-первых, это в принципе полезный подход к трейдингу. Инвестор учится работать на результат, а не ради процесса.

Во-вторых, так легче вести учет. На глаз, будучи увлеченным торгами довольно трудно определить, насколько хорошо работает стратегия. Ведь суммарная прибыль зависит не только от уровня инвестиций. Частота сделок, точность прогнозов и многое другое тоже играет весомую роль. Коэффициент Шарпа наглядно иллюстрирует текущее положение дел инвестора. Он может стать сигналом к пересмотру правил стратегии или даже полной замене стратегии в связи с изменениями рыночной конъюнктуры. Своевременный отказ от стратегии или ее модернизация может помочь сохранить депозит: уберечь его от слива или существенной просадки.

В-третьих, коэффициент Шарпа показывает, насколько тестируемая стратегия готова к использованию на реальном рынке. Кроме того, с его помощью можно сравнить несколько стратегий и определить торговую систему с самым большим потенциалом в качестве основной и рабочей.

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа рассчитывается по специальной математической формуле.

Как рассчитывается коэффициент Шарпа?

Коэффициент Шарпа рассчитывается по специальной математической формуле. Коэффициент Шарпа равен частному средней доходности и показателя рисков. В классическом виде он выглядит так:

Е(R-Rf)/Si

Рассмотрим каждый элемент формулы по отдельности:

  • Е – это период времени, например, день, месяц или год;
  • R – это средняя доходность от общей суммы инвестированных средств. Как правило, в качестве этого значения принимается относительный показатель прироста к депозиту;
  • Rf – это показатель общей доходности от безрисковых инвестиций;
  • Si – это средний риск, выраженный в процентах к объему депозита. Еще его называют отклонением доходности.

Учитывая тот факт, что трейдер бинарных опционов больше всего заинтересован в оценке эффективности именно бинарных инвестиций, показатель Rf можно полностью исключить из формулы расчёта. Оставить этот показатель целесообразно только в случае, если в пределах анализируемого периода трейдер совершал безрисковые сделки или брокер иным образом возмещал убытки по опционам по акционным условиям.

Расшифровка результатов

Положительный результат формулы свидетельствует о том, что стратегия довольно прибыльная для использования ее на постоянной основе. Нулевой и отрицательный результат говорит о том, что эффективность стратегии крайне мала. Оптимальный коэффициент Шарпа имеет показатель – 2. Если вы получили результат еще выше – отлично! Ваша стратегия отлично отшлифована для долгосрочного получения прибыли от торговли бинарными опционами.

Заключение

Коэффициент Шарпа – это простой и очень информативный способ оценки эффективности трейдинга. Примечательно, что этот метод работает не только в бинарной торговле, но и в любом виде инвестирования. При этом методики анализа и прогноза, инструменты торговли, базовые активы и другие факторы не учитываются. Формула Шарпа оценивает лишь результат использования торговой системы и в числовом формате выражает эффективность вашей стратегии.

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

 
Торговая стратегия «Прорыв экватора»

Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с эффективной стратегией торговли «Прорыв экватора», которая базируется на двух важных компонентах любого трейдинга. Подробнее о стратегии читайте в статье!

Рынок акций: Daimler AG инвестировал 30 млн $ в летающее такси

Впервые аппарат с вертикальным взлетом и посадкой продемонстрируют в IV квартале 2017 года.

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 22.02.17»

Нефтяные котировки ускорили рост во время выступления генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо на конференции в Лондоне. На ней он заявил, что соглашение о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК и странами, не входящими в организацию, в январе выполнено на 90%. Генсек уверен, что в ближайшие месяцы этот показатель вырастет. В то же время М. Баркиндо […]