Для чего и как использовать коэффициент Шарпа


коэффициент Шарпа

Насколько эффективна ваша торговая стратегия? Дать четкий ответ на этот вопрос, наверное, смогут только инвесторы, которые знают, что такое коэффициент Шарпа. Трейдеры, не знакомые с этим понятием ответят что-то в духе процентной оценки прироста депозита или количества прибыльных сделок по отношению к убыточным. Такая оценка необъективна и неинформативна.

Сегодня я расскажу вам о том, как рассчитать эффективность торговой стратегии при помощи математических формул и приведу несколько вариантов практического применения полученных показателей для повышения доходности!

Что такое коэффициент Шарпа?

Как правило, профессиональные трейдеры рассматривают эффективность своей торговой стратегии в качестве соотношения двух показателей: уровня прибыльности торговой системы и связанных с ее использованием торговых рисков. Коэффициент Шарпа дает возможность объективно измерить эту величину и выразить ее в числовом формате. Более высокий коэффициент свидетельствует о более привлекательной прибыльности стратегии, низкий – говорит о том, что стратегию следует доработать.

коэффициент  Шарпа

Более высокий коэффициент свидетельствует о более привлекательной прибыльности стратегии.

На каком этапе нужно анализировать стратегию по коэффициенту Шарпа?

Приступать к анализу торговой деятельности в пределах используемой стратегии для бинарных опционов нужно сразу же, как только инвестор переходит от этапа тестирования на виртуальном счету к реальным торгам. К тому моменту, как трейдер ознакомится с правилами функционирования рынков, условиями торгов на платформе брокера, механизмом работы с бинарными опционами, определится с торговой системой, а также совершит свои первые сделки на реальном счету, он столкнется с необходимостью контролировать эффективность своей торговли.

Во-первых, это в принципе полезный подход к трейдингу. Инвестор учится работать на результат, а не ради процесса.

Во-вторых, так легче вести учет. На глаз, будучи увлеченным торгами довольно трудно определить, насколько хорошо работает стратегия. Ведь суммарная прибыль зависит не только от уровня инвестиций. Частота сделок, точность прогнозов и многое другое тоже играет весомую роль. Коэффициент Шарпа наглядно иллюстрирует текущее положение дел инвестора. Он может стать сигналом к пересмотру правил стратегии или даже полной замене стратегии в связи с изменениями рыночной конъюнктуры. Своевременный отказ от стратегии или ее модернизация может помочь сохранить депозит: уберечь его от слива или существенной просадки.

В-третьих, коэффициент Шарпа показывает, насколько тестируемая стратегия готова к использованию на реальном рынке. Кроме того, с его помощью можно сравнить несколько стратегий и определить торговую систему с самым большим потенциалом в качестве основной и рабочей.

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа рассчитывается по специальной математической формуле.

Как рассчитывается коэффициент Шарпа?

Коэффициент Шарпа рассчитывается по специальной математической формуле. Коэффициент Шарпа равен частному средней доходности и показателя рисков. В классическом виде он выглядит так:

Е(R-Rf)/Si

Рассмотрим каждый элемент формулы по отдельности:

  • Е – это период времени, например, день, месяц или год;
  • R – это средняя доходность от общей суммы инвестированных средств. Как правило, в качестве этого значения принимается относительный показатель прироста к депозиту;
  • Rf – это показатель общей доходности от безрисковых инвестиций;
  • Si – это средний риск, выраженный в процентах к объему депозита. Еще его называют отклонением доходности.

Учитывая тот факт, что трейдер бинарных опционов больше всего заинтересован в оценке эффективности именно бинарных инвестиций, показатель Rf можно полностью исключить из формулы расчёта. Оставить этот показатель целесообразно только в случае, если в пределах анализируемого периода трейдер совершал безрисковые сделки или брокер иным образом возмещал убытки по опционам по акционным условиям.

Расшифровка результатов

Положительный результат формулы свидетельствует о том, что стратегия довольно прибыльная для использования ее на постоянной основе. Нулевой и отрицательный результат говорит о том, что эффективность стратегии крайне мала. Оптимальный коэффициент Шарпа имеет показатель – 2. Если вы получили результат еще выше – отлично! Ваша стратегия отлично отшлифована для долгосрочного получения прибыли от торговли бинарными опционами.

Заключение

Коэффициент Шарпа – это простой и очень информативный способ оценки эффективности трейдинга. Примечательно, что этот метод работает не только в бинарной торговле, но и в любом виде инвестирования. При этом методики анализа и прогноза, инструменты торговли, базовые активы и другие факторы не учитываются. Формула Шарпа оценивает лишь результат использования торговой системы и в числовом формате выражает эффективность вашей стратегии.

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

 
Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 21.12.15»

  Сегодня воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский финансовый рынок, оценивается аналитиками, как смешанное. Стоимость нефти марки Brent все еще остается под давлением вследствие увеличения буровой активности в США и беспокойств относительно того, что рынок нефти и дальше будет перенасыщаться. Американские фондовые индексы демонстрируют рост. Основные азиатские индексы не показывают единой […]

Грант Ноубл: история успеха

Грант Ноубл — трейдер, сделавший состояние с помощью того, что всегда в рекомендация торговли от СМИ шел против них. История успеха известного трейдера в нашей статье!

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 21.09.17»

Аналитический обзор финансовых рынков на 21.09.17