Индикатор ATR в торговле бинарными опционами


Индикатор ATR

Индикатор ATR (средний истинный диапазон) является достаточно прибыльным индикатором для трейдеров бинарных опционов. Он используется для того, чтобы определить уровень волатильности базового актива, зачастую этим активом являются валютные пары. Разработчиком индикатора ATR считается У. Уилдер, который подробно его описал в своем труде «Новые концепции технических торговых систем», опубликованном в 1978 году.

Нужно отметить, что индикатор был разработан не с целью спрогнозировать будущее направление движение актива. Кроме того, ATR не имеет своей целью вообще осуществление какого-либо прогноза изменения стоимости. Данный индикатор предназначен для описания степени изменчивости торгового актива и придуман как дополнительный финансовый инструмент технического анализа, используемый только в сочетании с другими техническими индикаторами. Говоря понятным языком, ATR является вспомогательным индикатором, который используют в процессе технического анализа.

В большинстве случаев трейдеры используют 14-периодный индикатор. Он рассчитывается как на внутридневных, так и на дневных, недельных или месячных графиках. На точки разворота или формирования нового движения актива, как правило, указывают экстремальные значения данного индикатора. Наряду с другими индикаторами, которые отражают степень волатильности инструмента, ATR не может прогнозировать направление и протяженность движения базового актива, он определяет только его степень активности.

В ситуации когда значение индикатора показывает низкий уровень, это свидетельствует о торговле в сравнительно небольшом диапазоне, в свою очередь, высокий показатель индикатора говорит об активной торговой деятельности в широком диапазоне цен. Когда наблюдается низкое показание индикатора длительный промежуток времени, это говорит о консолидации, которая, скорее всего, приведет к быстрому продолжению движения или развороту тренда. Ситуации с высокими значениями индикатора, как правило, являются результатом быстрых движений и редко держатся длительное время. Поскольку индикатор ATR отражает абсолютное значение уровня волатильности, валютные пары с низкими ценами будут иметь более низкий показатель ATR. Верна и обратная ситуация.

Показатель индикатора ATR очень часто достигает высоких значений после резкого снижения цен, когда рынок на дне. Обычно резкий скачок в сторону снижения связан с паническими продажами трейдеров. Низкие значения индикатора в большинстве случаев соответствуют длительным периодам бокового движения, наблюдающегося на вершинах рынка и в период консолидации. Помимо этого, данный индикатор можно характеризовать по тем же правилам, что и любой другой индикатор, отображающий уровень волатильности на рынке.

Суть осуществления прогноза с помощью индикатора ATR формулируется так: чем больше показатель индикатора, тем сильнее вероятность того, что тренд изменит направление; чем ниже значение индикатора, тем меньшую направленность тренда имеет рассматриваемый базовый актив.

У. Уайлдер вначале определял истинный диапазон (TR). Он рассчитывался как максимальное из трех значений: разница между максимумом и минимумом, абсолютное значение разницы максимума и предыдущего закрытия, абсолютное значение разницы минимума и предыдущего закрытия.

В ситуации когда промежуток колебаний цены внутри периода достаточно большой, принято считать, что значение TR рассчитывается исходя из него. Если разница между максимумом и минимумом незначительная, то для определения значения TR будут использоваться два других способа. Они получаются, если предыдущее закрытие больше нынешнего максимума, или если нынешний минимум больше предыдущего закрытия.

Два последних способа являются отображением ситуаций разрывов цен, которые встречаются достаточно редко на валютном рынке. В большинстве случаев они возникают в выходные дни, когда принимаются важные решения. Индикатор ATR формируется из TR через выделение среднего значения по какому-либо из способов.

Индикатор ATR является скользящим средним значением истинного диапазона. Что касается недостатков данного индикатора, определяющего степень волатильности, относят запоздание, которое отображает не нынешнюю волатильность, а прошлую. Оно возникает на достаточно длительном периоде ATR.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

 
Повышение ключевой ставки ФРС

По прошествии двухдневного заседания, ФРС США приняла решение о повышении ключевой процентной ставки впервые за последние 10 лет. Таким образом, ФРС утверждает, что экономика США отошла от кризисной экономической ситуации 2007-2009 годов. Глава ФРС Джанет Йеллен в своем заявлении на пресс-конференции сказала, что данное принятое решение отображает уверенность комитета в том, что американская экономика продолжит […]

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 17.05.17»

Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в среду из-за данных Американского института нефти (API) о росте товарных запасов топлива в США. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на 0,75% — до 51,43$ за баррель. API в ночь на среду сообщил об увеличении запасов нефти в США на 882 […]

История успеха Эда Сейкоты

Эдвард Сейкота известен миру тем, что за короткий промежуток времени увеличил капиталы клиентов своей фирмы на 250000%, используя торговую стратегию собственной разработки. Его поистине можно считать человеком, который вдохновляет на совершенствование и модификацию торговых систем и сегодня.