Индикатор CCI


Индикатор CCI

Индикатор CCI (индекс товарного канала) представляет собой индикатор технического анализа, который помогает определить уровни перекупленности и перепроданности. По принципу работы данный индекс напоминает индикатор Полосы Боллинджера, Каналы Кельтнера и Огибающие скользящие средние.

Суть индекса товарного канала заключается в том, что после определенных вычислений с данными о цене, трейдер получает некое значение индикатора, колеблющееся вокруг нуля. Когда цена базового актива касается определенной экстремальной отметки, значение индикатора выходит за пределы [-100; 100]. Те области на ценовом графике, значение индикатора CCI которых уходит выше 100 или ниже -100 говорят о том, что необходимо принимать решение.

История появления индикатора

Индикатор CCI был разработан Дональдом Ламбертом с целью обнаружения цикла роста и падения на ценовых графиках сырьевых финансовых инструментов. Разработчик склонялся к мнению, что товарные активы колеблются по определенным законам и следуют определенным цикличностям. Индикатор и получил свое название, поскольку ориентирован на сырьевые активы.

Позже аналитики в области технического анализа пришли к выводу, что использовать данный индекс достаточно эффективно не только с сырьем, но и с любым другим финансовым активом. Процесс развития индикатора привел к тому, что сейчас его используют для разных целей. Основной целью является обнаружение уровней перекупленности и перепроданности.

Для того чтобы провести расчет индекса товарного канала понадобится некоторое время. Нужно отметить, что проводить расчеты вручную очень непростое и не совсем интересное занятие. Естественно, гораздо проще и комфортнее использовать для этого программное обеспечение, которое помогает быстро и безошибочно вычислять значение индекса.

Индикатор CCI: значение и использование

Изначально Дональд Ламберт руководствовался простыми правилами:

  • в ситуациях когда значение индекса товарного канала превысило отметку 100, это означает наличие на рынке сильной восходящей тенденции и для трейдера самое время покупать,
  • в ситуациях когда значение индекса товарного канала превысило отметку -100, это означает наличие на рынке сильной нисходящей тенденции и для трейдера самое время продавать.

 

Однако, когда последователи Ламберта стали применять индикатор на других финансовых активах, они раскрыли другие свойства этого индекса. Поэтому интерпретироваться и использоваться индекс стал по-другому.

Было обнаружено, что индикатор эффективен также для обнаружения уровней перекупленности и перепроданности, значит, легко стало определять вероятные развороты цены. Помимо этого, расхождение между направлением движения индикатора и цены актива стало актуально и для этого индикатора.

На сегодняшний день трейдеры используют индекс товарного канала для того, чтобы обнаружить:

  • уровни перекупленности и перепроданности;
  • расхождения в показаниях индикатора и цены;
  • развороты линий тренда.

 

Уровни перекупленности и перепроданности

В ситуациях когда значение индекса товарного канала пересекает интервал -100/100, это значит, что финансовый актив перекуплен или перепродан. А значение индикатора в обязательном порядке в скором времени возвращается в указанный диапазон.

Если индикатор из уровня перепроданности или перекупленности возвращается обратно к заданному промежутку, это сигнал для того, чтобы приобретать или продавать.

В данном случае логика достаточно проста: если цена актива завышена, то в ближайшее время она будет опускаться. Такое движение цены актива на индексе отображается как пересечение линии в 100 по направлению сверху вниз. Если цена актива была занижена, она обязательно будет расти. И на индикаторе это отобразится как пересечение отметки в -100 по направлению снизу вверх.

Для полной уверенности приобретения или продажи опциона можно подождать, пока индекс пересечет нулевую отметку.

Расхождение в показаниях движения индикатора и цены

Как и в работе с другими техническими инструментами, когда индекс направляется вверх, а цена движется вниз, скорее всего, цена актива в скором времени также начнет движение вверх. И наоборот: если показание индекса движется вниз, а цены — вверх, скорее всего, следует ожидать падение цены актива.

Расхождение достаточно эффективно может помочь трейдеру, если совпадает с уровнями перекупленности и перепроданности. Так, если из уровня перепроданности индекс товарного канала начинает снижаться, а цена актива расти, это является сильным сигналом для продажи. Это работает и в обратном случае: если из уровня перекупленности индикатор растет, а цена падает, то это явный сигнал для покупки.

Развороты линий тренда

Если на график индекса товарного канала нанести линии тренда, их можно использовать как сигнал к действию. Так, когда линия тренда пересекается с кривой индекса, это сигнализирует о развороте тренда.
В случае когда нисходящая тенденция пересекается с восходящим индексом — следует покупать, а если восходящая тенденция пересекается с нисходящим индексом — продавать.

Подведем итог. Индекс товарного канала является достаточно интересным техническим индикатором, который первоначально был задуман как инструмент определения волатильности на товарном рынке. Сегодня данный индикатор дает возможность определить уровни перекупленности и перепроданности, показать развороты трендовых линий. Сочетая данный индекс с другими финансовыми инструментами, можно достичь высоких результатов в торговле.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

 
Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 10.04.17»

Цены на нефть, завершившие ростом минувшую неделю, продолжают подниматься в понедельник, несмотря на сохраняющиеся опасения увеличения добычи в США. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,43% — до 55,48$ за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы выросли в цене на 0,64% — до 55,24$ за баррель.  […]

Доллар дорожает к большинству мировых валют

Доллар в понедельник дорожает по отношению к большинству мировых валют вслед за повышением доходности 10-летних US Treasuries почти до 2,4%.

Почему 90% трейдеров покидают рынок?

Сегодня в нашей статье читайте о том, почему именно 90% трейдеров покидают финансовый рынок ни с чем.