Канал Дончиана в торговле на финансовом рынке


Канал Дончиана

Канал Дончиана представляют собой индикатор, который дает возможность наблюдать за движением цены относительно привычного диапазона. Границы такого диапазона формируются, основываясь на экстремумах за некоторый временной интервал.

Если посмотреть на график канала Дончиана, то можно увидеть две линии, в пределах которых большую часть времени двигается цена базового актива. В ситуации когда цена выходит за обусловленный диапазон, появляется важный торговый сигнал, который служит подтверждением силы текущего движения цены. Если цена вышла за диапазон через верхнюю границу, то после закрытия можно открывать сделку на покупку и закрывать сделки на продажу. Если же пробой диапазона состоялся через нижнюю границу, действовать нужно противоположно. Стоит сказать о простоте расчетов: чтобы сформировать границы диапазона, необходимы данные ценовых экстремумов за указанный период.

Канал Дончиана: применение индикатора

Поскольку канал Дончиана – это индикатор волатильности, то в моменты затишья он становится достаточно узким. В моменты, когда ценовые движения учащаются, границы канала расширяются. Таким образом, подобное свойство можно использовать для того, чтобы спрогнозировать формирование тенденции. В ситуации когда канал начинает сжиматься очень сильно, необходимо быть готовым к началу нового тренда. Когда рынок находится в спокойном состоянии, используют срединную линию, от которой две основные линии равноудалены. В момент, когда движение цены доходит до нее и делает разворот обратно, можно говорить о том, что движение продолжится до самой границы.

Напомним, что классическая торговая система предполагает, что позиция открывается в тот момент, когда свеча закрывается, а цена продолжает находиться за пределами диапазона. Однако, в некоторых ситуациях она практически сразу же возвращается и закрывается внутри домашнего коридора. В большинстве случаев такие свечи имеют длинную тень, при этом объем у них выше среднего или близок к экстремальному значению. Когда образуется такой «теневой» пробой, стандартная стратегия сменяется противоположной. То есть, если пересекается нижняя линия, то формируется открытие сделки на покупку, а не на продажу. Точно так же верно и обратное, если пересекается верхняя граница диапазона, то открывают сделку на продажу. При таком раскладе первую прибыль фиксируют на середине канала, вторую – на противоположном рубеже.

Основное преимущество такого варианта торговли относительно основной стратегии заключается в большом количестве результативных точек входа. Данное преимущество можно выгодно использовать при работе внутри дня, даже если у трейдера нет большого размера депозита, чтобы покрывать убытки. Опытные трейдеры советуют использовать стратегию «теневого пробоя» тогда, когда на рынке наблюдается флет. При этом следует постоянно отслеживать поведение границ диапазона (канала). Как только трейдер замечает, что они начинают сужаться, можно ожидать начало сильной тенденции и, соответственно, открывать нужные сделки. Некоторые трейдеры считают, что открывать позиции против сильного движения цены, которое пробило границу канала, весьма рискованно, даже если граница пробита не до конца. Дело в том, что в таком случае шансы коррекции не так высоки, не говоря уже о полноценной смене тренда. Это чревато большими потерями, что вполне справедливо. Поэтому эксперты финансового рынка не советуют открывать сделки до того, как будет получен надежный и сильный сигнал. Такими сигналами может выступать дивергенция на графике осциллятора.

Вышеописанная стратегия применяется не только тогда, когда свеча закрывается внутри канала. Многие трейдеры работают по тактике, которая носит название «на отбой». Она используется даже в те моменты, когда цена актива не спешит вернуться после пробоя критического уровня.

Если говорить об основных постулатах такой стратегии, то они сводятся к следующему:

  • Вариант открытия сделки на покупку необходимо рассматривать после того, как цена актива закроется под нижней границей диапазона.
  • Предыдущий минимум должен быть не раньше чем через 3 свечи.
  • Открывать сделку на покупку необходимо после того, как цена пробьет верхнюю границу.

 

Для открытия сделки на продажу работать по аналогичной схеме, только в противоположном направлении.

Подведем итог. Канал Дончиана может стать хорошим помощником трейдеру в процессе торговли. Однако, следует помнить, что используя стратегии с канал Дончиана, необходимо не только отслеживать поведение цены, но и следить за появлением подтверждающих сигналов для того, чтобы заключить сделку в наиболее подходящий момент.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

 
Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 05.09.16»

Публикация отчета по NFP ослабила валютную пару USD/JPY. Согласно данным, число рабочих мест выросло на 151 000 при прогнозе роста на 181 000. Пара USD/JPY опустилась к отметке 103,50, достигнув двухдневной минимальной отметки. Котировки пары привлекли покупателей, что позволило вернуться паре к отметке открытия торгов и возобновить восходящее движение. Сопротивление расположено на отметке 104,50, поддержка […]

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 07.12.15»

Фондовый рынок США в пятницу продемонстрировал существенный рост, чем компенсировал полностью то снижение, которое наблюдалась днем ранее. Так, индекс S&P 500 за прошедшую неделю показал нейтрально позитивную динамику. Что касается индексов NASDAQ Composite и Dow Jones, с ними ситуация сложилась подобная. Отметим, что на американской фондовой бирже наиболее слабую динамику показали ценные бумаги нефтяных корпораций […]

Золото или биткойны? Золото и биткойны

Придет время, когда золото будет выступать в роли «сберегательного счета», а биткойн — в роли «расчетного».