Когда инвестиция решает все


инвестиция

Практически все на свете подчиняется законам математики. И трейдинг – не исключение. Сегодня мы поговорим о математической модели расчета оптимального размера лота и влиянии переизбытка денег на объем потенциальной прибыли.

Пойдем от простого к сложному. Вспомните типовую математическую задачу по теории вероятности. Первое, что приходит на ум – монетка. Именно она и поведет нас по дороге до инвестиционного эксперимента к высокой и стабильной прибыли.

Давайте поиграем

Правила следующие:

  1. Сделайте ставку на орла или решку.
  2. Подбросьте монетку.
  3. Если результат не совпал с вашими ожиданиями, вы теряете ставку.
  4. Если ваш прогноз оказался верным, ваш профит составит вдвое больше, чем ставка.
  5. У вас 100 попыток.

Даже для школьника будет очевидна экономическая выгода такого предприятия:

  • У монетки две стороны, а значит вероятность победы в каждом раунде составляет 50%.
  • Каждый выигрыш окажется в 2 раза больше проигрыша.
  • Долгосрочная перспектива сулит большие деньги победителю, которым, вне сомнения, окажетесь вы!
монетка

Пойдем от простого к сложному.

Внимание: вопрос!

Какую роль играет размер ставки? Как сумма инвестиции отразится на финансовом результате серии из 100 подбрасываний монетки? Какой объем лота будет оптимальным при соблюдении перечисленных выше условий?

Если вы сочли вопрос абсурдным, то, вероятнее всего, в торговле бинарными опционами удача к вам не особенно благосклонна. Но когда вы дочитаете статью до конца, обещаем, фортуна, вынужденная подчиниться законам математики, станет улыбаться вам чаще и более искренне.

Рассмотрим ситуацию на живом примере

Перед вами стоит задача:

 

Стартовый капитал – 1000 руб.

Размер ставки – 0 %

Количество игр в серии – 100 шт.

Финансовый результат – ?

 

Очевидно, что по результатам серии размер вашего игрового капитала будет равен 1 тыс. рублей. Логично, если учитывать, что вы не ставили ничего.

 

Теперь задача посложнее:

 

Стартовый капитал – 1000 руб.

Размер ставки – 100 %

Количество игр в серии – 100 шт.

Финансовый результат – ?

 

Любое предприятие, связанное с риском, в котором мы принимаем участие, кажется нам менее рискованным в силу природы человеческой психологии. Поэтому воображение, подкрепленное азартом, формирует смелые предположения о том, как вы удваиваете или даже утраиваете собственный капитал.

Однако, нет. На самом деле все будет наоборот. Оказаться в выигрыше 100 раз подряд не под силу даже самому удачливому баловню судьбы. А это значит, что хоть однажды вы ошибетесь. И потеряете все. Финансовый результат серии из 100 попыток составит 0 рублей.

По итогам двух одинаковых задач с разным значением ставки мы пришли к двум важным результатам:

  1. Ставка 0% от капитала оставляет нас при своих
  2. Ставка 100% от капитала приносит отрицательный результат.

 

Напомним, что целью статьи было выявление оптимальной ставки, приносящей максимальный профит по итогу всех игр. Система настроена на ваш выигрыш. Как так, ведь зарабатывать мы еще даже не начинали? В корне ситуацию сможет изменить правильный подбор размера инвестиции: все дело именно в нем.

Немного о стратегии управления капиталом

Подбор размера оптимальной ставки – это целая наука, которая в мире трейдинга и инвестирования именуется «стратегией управления капиталом» или «стратегией мани-менеджмента». Постулаты этой стратегии формировались десятилетиями, если не сказать, веками. Один из основных – определение относительного размера лота, а не абсолютного. Почему? Все просто.

Подбор оптимальной ставки

Подбор размера оптимальной ставки – это целая наука

Вернемся к живым примерам:

На вашем торговом счету та же тысяча рублей. Каждый шаг (будь то опционная сделка или подбрасывание монетки, не важно) равен 10% от вашего депозитного счета. Это значит, что сумма инвестиции в первой попытке заработать составит 100 рублей. Однако, если прогноз исхода окажется неверным, вы потеряете свою инвестицию. Объём капитала снизится до 900 рублей. А сумма следующего лота составит уже 90 рублей, а не 100. Если же ваше решение принесет вам профит, вы сможете увеличить размер ставки, а значит претендовать на большую сумму профита без риска для вашего депозитного счета. Таким образом, в каждом отдельном шаге вы сможете регулировать размер оптимальной ставки в соответствии с вашими финансовыми возможностями.

И напротив, фиксация абсолютной суммы инвестиции, например, в 100 рублей, не позволит вам сохранить позиции в период серии неудачных решений. Ведь эта ставка может оказаться критически огромной, если ваш капитал снизится, например, до 200 рублей, или ничтожно маленькой, если депозит вырастет до 3000 рублей. Выглядит как минимум нецелесообразно.

Процентный подход обеспечивает безопасность капиталу в плохие времена и позволяет разогнать депозит на подъёме.

Невероятные результаты эксперимента

Тем временем мы вплотную подошли к результатам практического эксперимента, который позволяет определить размер идеальной инвестиции!

Итак, у нас есть 1 тыс. рублей и монета. А также 100 попыток заработать деньги согласно приведенным в начале статьи условиям: за проигрыш мы платим своей ставкой, а выигрыш приносит нам удвоенную инвестицию. Вероятность попадания в цель – 50%.

Напомним, целью эксперимента является подбор идеальной ставки. Начнем! Мы проведем 100 серий по 100 игр. В первой определим инвестицию, как 1% от депозита. А все последующие будем увеличивать на 1%. Таким образом, мы сможем вычислить наименее рискованный вариант.

Результаты эксперимента выразим графически: по горизонтали – процент инвестиции от капитала (он же порядковый номер серии), а по вертикали – объем капитала в результате серии из 100 игр.

 

инвестиции

График содержит результаты эксперимента, который перевернет ваше представление об идеальной инвестиции.

Результат поражает воображение!

Вы вряд ли ожидали, что, имея на счету 1 тыс. рублей и проведя 100 игр:

 

  • С ограничением инвестиции в 10% получите 46 905 рублей.
  • С размером ставки 20% на счету окажется 289 тысяч рублей
  • С объёмом лота 25% заработаете 361 135 рублей. Это максимум.

 

Вот мы и вычислили объем оптимальной ставки – 25% от депозита.

Все мы на интуитивном уровне помним о том, что чем больше денег вложить, тем больший профит можно получить. Однако, экспериментальный подход преподносит сюрпризы и тут. Примечательно, что, инвестируя более чем по 50% от депозита в одну сделку в серии из 100 шагов, инвестор становится заложником долгосрочной перспективы. А математическое ожидание прекращает работать на вас.

Взгляните на правую часть графика:

Переломный момент

Переломный момент, когда система начинает приносить убытки.

Наличие такой переломной точки характерно для любого финансового предприятия с присутствием риска и математического ожидания. Однако, в каждом отдельном случае она рассчитывается индивидуально. Переломный момент, когда система начинает приносить убытки, наступает из-за переизбытка прибыли.

Важно:

Любой уважающий себя инвестор знает о том, что в торговой деятельности рано или поздно наступает момент, когда большие риски сулят большие возможности. Порой упустить их – значит поставить крест на карьере трейдера. Рыночная ситуация может преподнести сюрприз, воспользовавшись которым инвестор раз и навсегда разбогатеет. История хранит немало примеров, когда инвесторы рисковали 50, 75, и даже 100% капитала и занимали первые строчки рейтингов самых богатых и влиятельных инвесторов мира. Бывают случаи, когда крупные риски просто необходимы. Однако, это случаи единичные. Поэтому в 100 и более сделках подряд рисковать 50% от капитала математически необоснованно. В рядовых случаях лучше использовать более низкий процент.

 

Вам может быть интересно:

Валютный рынок. Рубль получит поддержку нефти

 

Почему 90% трейдеров покидают рынок?


Цена биткоина впервые превысила $5000

Цена круп­ней­шей по ка­пи­та­ли­за­ции крип­то­ва­лю­ты бит­ко­ин (Bitcoin) в ночь с 1 на 2 сен­тяб­ря нена­дол­го пре­вы­си­ла от­мет­ку в $5000.

Волатильность рынка в торговле бинарными опционами

Уровень волатильности рынка является очень важным показателем на финансовом рынке. Он дает возможность определить насколько цена базового актива подвергается изменениям за определенный временной период. Трейдеру важно научится определять уровень волатильности, чтобы минимизировать свои потери в процессе торговли.

Швейцарский франк в трейдинге

Сегодня в нашей статье информация об одной из самых стабильных валют мира. Читайте о швейцарском франке!