Корреляция валютных пар


Корреляция

Корреляция валютных пар – это специфическое явление на биржевом рынке. Трейдеры используют его для составления более точного прогноза по валютным активам и не только. Какую пользу может принести корреляция валютных пар бинарному инвестору?

Что такое корреляция?

Корреляция – это взаимозависимость изменения котировок двух или более рыночных активов. Чаще всего это явление можно наблюдать на валютном рынке. Но такие активы, как акции, фондовые индексы, биржевые товары и криптовалюты, тоже часто коррелируют. Как в своей категории активов, так и между ними.

Корреляция бывает прямой и обратной. Прямая корреляция валютных пар подразумевает движение нескольких валютных активов в одном направлении, с повторением нисходящих и восходящих ценовых всплесков. Например, такие валютные активы, как AUD/JPY и EUR/JPY считаются валютными парами с прямой корреляцией. Они часто демонстрируют движение в одном направлении, тем временем их котировки меняются с одинаковой скоростью.

Корреляция

Корреляция – это взаимозависимость изменения котировок

Обратная корреляция — это похожее явление. Она выражается в том, что снижение котировок одной валютной пары провоцирует рост котировок другой. И наоборот. Иначе говоря, кривая цены одной коррелирующей пары является зеркальным отображением другой. Цены этих активов меняются в противоположных направлениях. Их объединяет интенсивность ценовой динамики.

Корреляция может быть синхронной, а может проявляться с запаздыванием. Это характерно как для прямой, так и для обратной корреляции. Поэтому уловить причинно-следственные связи бывает непросто. Особенно новичкам. У опытных инвесторов глаз наметан. Да и опыт дает свое.

Как правило, катализатором корреляции выступают фундаментальные факторы. Например, укрепление или ослабление валюты, которая является частью нескольких валютных пар. Это может произойти по различным экономическим причинам, изменяющим рыночную ситуацию. И вместе с тем остальные валюты не испытывают предпосылок к изменению курса. Так формируются обстоятельства, оптимальные для корреляции. Опытные инвесторы следят за рыночной ситуацией. Поэтому стараются использовать корреляцию в качестве эффективного инструмента для прогнозирования рыночных цен и заключения прибыльных сделок.

фундаментальные факторы

Катализатором корреляции выступают фундаментальные факторы.

Польза

При наступлении эффекта корреляции одна из валютных пар всегда является драйвером. При детальном анализе графиков и фундаментальных факторов, понять какая из валютных несет активную функцию, а какая – реактивную, довольно просто. Гораздо сложнее определить, будет ли тренд развиваться дальше. Ложные движения не редкость.

Корреляция позволяет прогнозировать ценовое поведение зависимой валютной пары, анализируя котировки главной. Поэтому корреляция валютных не только помогает корректировать сигналы, но и составлять независимые прогнозы.

Еще одним моментом, на который стоит обратить внимание, это синхронность корреляции. Корреляция может завершиться в любой момент. И если при корреляции с запаздыванием, это не так страшно, то при практически одновременной динамике котировок, серия успешных сделок может завершиться убыточным опционом. Поэтому нужно быть готовым к такому повороту. Некоторые инвесторы пользуются приемом сокращения суммы инвестиции в каждую последующую сделку. Такая техника манименеджмента позволяет снизить риски.

Заключение

Прежде чем переходить к торговле, используя корреляцию, потренируйтесь на демосчете, истории цены или в реальных торгах с минимальными ставками. Также рекомендуем проконсультироваться с финансовым аналитиком. С ним вы сможете обсудить детали и получить ответы на сопутствующие вопросы.


Обсуждение закрыто.

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 11.07.16»

Глава центра стратегических энергетических и экономических исследований Майкл Линч утверждает, что цены на нефть марки Brent будут колебаться в пределах 45-55$ за баррель в течение оставшихся месяцев текущего года. В свою очередь, ведущий аналитик DTN Дарин Ньюсом полагает, что стоимость нефти имеет все предпосылки для снижения к отметке 35$ за баррель. Нужно сказать, что общий […]

Создание торгового плана (часть 1)

Вспоминаем, что такое торговый план и почему так важно создать качественный и эффективный план торговли.

Насколько важна торговая стратегия в трейдинге?

Всем известно, что без торговой стратегии невозможно вести торговлю на финансовом рынке. Однако, задавались ли вы вопросом, насколько важна стратегия для трейдера и как влияет она на его прибыль? Читайте в нашей статье, насколько важна торговая стратегия в трейдинге.