Питер Стейдлмайер: история успеха


Питер Стейдлмайер

Питер Стейдлмайер уже более сорока лет является членом Чикагской торговой биржи (CBOT) и по совместительству независимым трейдером. Однако, всему рынку он известен как создатель и разработчик «Профиля рынка». Его разработка позволяет интерпретировать поведение цены базовых активов с точки зрения временного аспекта, который рынок торгуется на определенном ценовом уровне.

В 1960 году Стейдлмайер окончил Университет Калифорнии в Беркли, где получил профессию бухгалтера. Он переезжает в Чикаго, где принимает решение посвятить себя фондовому рынку. Так, Стейдлмайер начинает вести торговлю облигациями и товарными фьючерсами, выступая трейдером в яме на СВОТ.
Трейдер наблюдал за поведением рынка и однажды пришел к сенсационному открытию: рыночные цены имеют тенденцию распределяться на протяжении торгового дня согласно «колоколообразной кривой». Иначе говоря, большая часть торгов происходит на определенных уровнях цены, причем меньше всего активность проявляется по мере удаления рынка выше и ниже от так называемой области стоимости. Это колоссальное открытие Питера Стейдлмайера в сочетании с оценкой рыночной ситуации на тридцатиминутных таймфреймах легли в основу Market Profile.

В то время Стайдлмайер торговал таким образом: продавал на дневных максимальных отметках и покупал на минимальных, поскольку рынки отличались в то время тем, что формировали колоколообразные кривые. Однако, стоит отметить, что данное явление изменилось в конце 60-х годов после того, как стали формироваться фонды товарных фьючерсов. Управляющие таких фондов, прогнозируя продолжение рыночных тенденций, стали приобретать на максимальных отметках, надеясь продавать еще дороже.

Потому трейдеру пришлось изменить свой стиль торгов, чтобы адаптироваться к изменяющейся рыночной ситуации. Нужно сказать, именно научило инвестора больше времени уделять настоящей ситуации, а не только применять исторические данные для прогнозирования развития ситуации в будущем. Питер Стайдлмайер утверждает, что сегодня рынки больше не формируют профили ежедневно как раньше в силу того, что дисбалансы на сегодняшний день настолько велики, что рынок не в состоянии учесть их и создать эффективную цену к концу торговой сессии, как делали это 40 лет назад.

К тому же, торговые взгляды Стайдлмайера не стоят на месте и постоянно развиваются. Так, величайший трейдер является создателем нескольких новых продуктов, базирующихся на данных СВОТ. Одним из таких продуктов является On Floor Information (OFI) – отношение средних ордеров на покупку к ордерам на продажу. Кроме того, Стайдлмайер создал Х-фонды – краткосрочные настраиваемые спреды. Они состоят из портфеля заданных фьючерсных контрактов, которые условно подобраны для получения прибыли в рамках двухнедельного таймфрейма.

Стоит отметить, что большинство новых идей трейдера базируются на анализе объемов совершаемых сделок, которые являются своеобразным внутренним параметром рынка, в отличие от внешнего параметра, которым могут выступать средние скользящие. Трейдеры должны уметь анализировать объемы рынка, поскольку это единственная внутренняя информация, которая им доступна.

Питер Стайдлмайер является автором четырех известных книг, которые объясняют его теории:

  • «Рынки и рыночная логика» 1986 г.
  • «Новые рыночные открытия» 1990 г.
  • «Дом №141 по Вест-Джексон» 1997 г.
  • «Стайдлмайер о рынках» 2003 г.

 

Так, если трейдеров интересует профиль, то рекомендуется ознакомиться с трудами этого гениального инвестора. Сразу отметить нужно, что его работы читаются довольно сложно, однако, они дают возможность разобраться во многих нюансах, связанных с функционированием рынка.

Несмотря на то что торговые методы Питера Стайдлмайера являются довольно сложными, они целиком здравомыслящие и логические. Важно понимать, что ни одна торговая стратегия не может оставаться неизменной бесконечно. Рынок постоянно находится в движении, постоянно изменяется. Поэтому приходится адаптироваться и вносить корректировки в свою торговую стратегию. К тому же, успешность трейдера также зависит от того, насколько он гибок и как быстро может адаптироваться к различным торговым условиям. Классический профиль рынка, который предложил Стайдлмайер, является тем рациональным решением, которое базируется на функционировании рынка.


Обсуждение закрыто.

Инвестиционные теории: теория воздушных замков

В прошлой статье Вы уже ознакомились с одной из инвестиционных теорий — теорией прочного фундамента. Пришло время столкнуться со второй теорией, подход в которой совершенно противоположный. Теория воздушных замков была разработана Джоном Кейнсом и до сих пор используется многими трейдерами и инвесторами.

Обновление на платформе!

Внимание! Важное обновление на платформе!

Рубль снова переоценен. Будет ли обвал?

Поток иностранных денег перегревает российскую валюту, повышая риски девальвации. После резкого падения курса рубля в конце 2014 года каждый год в декабре россияне ждут, не повторится ли обвал. Пока рубль, наоборот, дорожает. Но экономист Яков Миркин, предсказавший девальвацию еще в начале 2014 года, 21 декабря предупредил, что новое падение рубля неизбежно и сейчас. На днях […]