Понятие корреляции в трейдинге


Понятие корреляции в трейдинге

Сегодня трейдеры, которые для своего заработка выбрали бинарную торговлю могут использовать самые разные инструменты, дающие возможность определять будущее движение цены актива в рамках определенного таймфрейма. Существует довольно много нюансов и особенностей ценового движения актива. Но сегодня в нашей статье речь пойдет о том, что такое корреляция в трейдинге, почему она заслуживает особого внимания трейдеров и какую выгоду можно получить из зависимости котировок одного актива от другого.

Прежде всего, давайте разберемся с понятием корреляции валютных пар. Корреляция представляет собой взаимную зависимость котировок отдельных пар друг от друга. Даже если у трейдера не так много торгового опыта, он мог неоднократно замечать, что котировки разных пар в определенные промежутки времени движутся в одном направлении, формируя на ценовом графике абсолютно идентичные паттерны. Такое явление связано с тем, что каждый финансовый рынок связан друг с другом, поэтому какие-либо изменения на одном рынке обязательно найдут свое отображение на другом. Приведем пример. Росту котировок золота в большинстве случаев способствует снижение индекса доллара, а рост стоимости нефти практически всегда приводит к росту курса российского рубля. Одним из самых некоррелируемых финансовых инструментов принято считать криптовалюту Bitcoin. Довольно сложно определить подобные зависимости, поскольку криптовалюту невозможно связать с каким-то рыночным инструментом.

Корреляция: виды

На сегодняшний день эксперты выделяют два вида корреляции валютных пар: положительная корреляция, которую еще называют прямой и отрицательная корреляция, которую называют зеркальной или обратной.

Прямая корреляция характеризуется движением валютных пар в одинаковом направлении. Обратная корреляция отличается тем, что характеризуется обратно пропорциональным движением активов относительно друг друга.

На примере предлагаем рассмотреть прямую корреляцию. Представьте себе такую ситуацию, когда одна валютная пара (условимся, что это «А») движется в том же направлении, что и другая пара («В»). Сейчас следите за движением пары «А». Ожидается, что эта пара при «бычьей» тенденции дойдет до определенного уровня цены, и на основе прогноза трейдер откроет длинную позицию. Однако, поскольку рынок порой непредсказуем и изменчив, он преподносит трейдеру сюрприз – ценовой график пары «А» замер в боковом движении и не выходит за его пределы продолжительный период времени. В такой ситуации есть смысл вернуться к паре «В» и наблюдать за ее движением. Эта валютная пара не потерялась во флэте, на ценовом графике появляется разворотная фигура, поэтому пара «В» идет вниз. Таким образом, разворот пары «В» является достоверным сигналом, что и пара «А» может развернуться и пойти вниз, поэтому открывать в данном случае следует короткие позиции.

Кроме того, корреляцией обладают не только валютные пары между собой, но и другие активы, например, фондовые индексы или сырьевые активы. Примечательно, что каждый из коррелирующих активов можно встретить на торговой площадке одного и того же брокера, что существенно упрощает прогнозирование рынка с помощью корреляции.

Корреляция: методы работы

Стоит отметить, что корреляция валют происходит в определенном диапазоне, границы которого от -1 до +1. Когда у пары корреляция наблюдается со значением +1, это значит, что пара имеет идеальное соотношение 100% времени. Если же у пары наблюдается корреляция со значением -1, это означает, что пара имеет обратно пропорциональный график цены на протяжении 100% времени. В случае когда у валютной пары коэффициент корреляции 0, это значит, что у пары полностью отсутствует корреляция.

Теперь немного о том, почему знание и понимание корреляции так полезно для трейдеров. Дело в том, что всегда одна валютная пара двигается быстрее, чем коррелирующий с ней инструмент. Котировки такого инструмент могут запаздывать. Так, если сравнивать несколько ценовых графиков, можно легко определить периоды, в которые котировки одного инструмента считаются своеобразным драйвером, а котировки другого следуют по предложенному направлению. Трейдеру только остается дождаться момента, когда цена одного актива опередит котировки других активов, тогда можно приобретать опцион в соответствующем направлении.

Проводя анализ коррелирующих пар, трейдер может использовать дополнительные инструменты, такие, как индикаторы, торговые роботы и советники. Такие инструменты дают возможность наглядно определить опережение или отставание котировок, а также помогут определиться с прибыльной точкой входа.

Однако, трейдер также должен иметь в виду и тот факт, что коррелирующая зависимость не является статичной, в любое время движение котировок актива может измениться вследствие воздействия различных факторов.

Вам может быть интересно:

Бинарная торговля: валютные пары


Убыток в процессе торговли: 4 стадии переживания

Убытки в процессе торговли на финансовом рынке — неотъемлемая составляющая торговой деятельности не только новичков, но и профессионалов. Однако, мало кто из участников рынка может достойно принять свои ошибки и сделать правильные выводы из поражений. Почему так? Читай в нашей статье!

Крупнейшие биржевые обвалы

Сегодня в нашей статье мы предлагаем вспомнить самые тяжелые времена фондовых рынков. Читайте о самых известных биржевых крахах, оставивших отпечаток в истории.

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 12.02.16»

Аналитики утверждают, что по валютной паре EUR/USD следует ожидать откат. На фоне падения фондовых индикаторов курс EUR/USD достиг отметки 1,1376, но к закрытию дня вернулся к уровню 1,1315. Технический анализ показывает внутридневные цели: максимум — отметка 1,1333, минимум — 1,1240, закрытие — 1,1265. Пара EUR/USD на часовом периоде торгуется у балансовой линии на уровне 1,1297. […]