S&P 500 МОЖЕТ ВЫРАСТИ ЕЩЕ ВЫШЕ К МАРТУ


S&P 500

Сэм Эйзенштадт, бывший глава Value Line Inc, ушедший на пенсию в 2009-м, проведя 63 года в компании, продолжает разрабатывать эконометрические модели, которые генерируют 6-месячные прогнозы по рынку.

S&P 500

S&P 500 прибавит 2.7%-3.5% с текущих отметок.

По последним прогнозам, S&P 500 достигнет 2,620-2,640 31-го марта следующего года, то есть прибавит 2.7%-3.5% с текущих отметок.
Статистический индикатор, r2 оценивает в какой степени одна серия данных предвещает либо объясняет вторую. Если первая серия верно предсказывает вторую, этот показатель будет равен 1.0. В противному случае это значение будет нулевым.
Для графика ниже, r2 равен 0.31, что говорит о высокой точности прогнозов.
r2 равен 0.31

r2 равен 0.31

Модель Эйзенштадта включает все факторы, которые могут предсказать рост рынка в следующие 6 месяцев. В их числе низкие процентные ставки и рыночный импульс, которые являются благоприятными в данный момент.
Доходность 10-летних казначейских облигаций по историческим стандартам — низкая и на 25 б.п. ниже, чем в конце марта. S&P 500, в свою очередь, растет темпами выше средних.
6 месяцев назад модель Эйзенштадта предполагала, что S&P 500 будет торговаться на 2,450 в конце сентября, что на 2.7% ниже отметок конца третьего квартала. Однако за последнее время произошло много ключевых событий, которые смазали прогноз.
Источник

Вам может быть интересно:


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

 
Рынок акций: Новый игровой сервис от Microsoft подтолкнул акции MSFT вверх

Игровой сервис по подписке Xbox Game Pass имеет все шансы стать точкой роста для Microsoft.

Ethereum: анализ ситуации на рынке

Читайте в статье о рыночной ситуации, которая складывается вокруг криптовалюты Ethereum.

Отзывы о роботах бинарных опционов: правда о торговле

Хотите узнать, как отзываются о роботах трейдеры бинарной торговли? Тогда вам сюда! Кто такие боты, какими они бывают и как о них отзываются трейдеры финансового рынка — обо всем об этом можно прочесть в нашей статье.